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宏觀經濟統計分析范文1

改革開放以來，我國經濟發展速度明顯加快。宏觀經濟統計是信息時代政府和企業了解經濟形勢的必然途徑?；诤暧^經濟統計對我國經濟發展的影響，文章分析了統計過程中的相關問題，闡述了我國如何對宏觀經濟統計進行利用。

關鍵詞：

宏觀經濟；統計分析；發展；問題

宏觀經濟分析涉及經濟發展的各個方面，在世界各個國家應用廣泛，同時對我國社會主義體制的完善同樣具有重要作用。宏觀經濟分析經歷了三個發展階段，而每個階段對我國經濟發展具有不同程度的作用。

1宏觀經濟統計分析發展相關問題研究

1.1宏觀經濟統計分析發展歷程數學統計學是宏觀經濟分析的基礎理論。在我國宏觀經濟統計分析經歷了三個階段。第一階段：研究者將國民經濟的分析作為對象，關注國民經濟的實際統計指標。在這一前提下對比我國的經濟發展現狀與經濟發展趨勢。第二階段：我國整體經濟趨于完善，統計學理論更加完善，經濟行業分類清晰，從而使統計學理論能夠更好的作用于經濟發展實踐。第三階段：注重宏觀經濟統計與微觀經濟統計之間的關聯性，使二者相融合，信息技術的發展為這一階段目標的實現提供了技術支持。即使是現階段，很多人依然對經濟統計存在錯誤的認識，統計理論作用于金融等行業，但依然存在應用行業空缺，需要你進一步完善和推及。

1.2宏觀經濟統計分析的特點分析隨著經濟統計的發展，宏觀統計逐漸得到認可。與其它統計方法不同，與一般的統計分析進行比較，宏觀經濟統計分析具有總體性別，具有實證性和數量性的特征。當然，宏觀經濟還具有一些獨有的特征。首先：統計對象更系統。在統計過程中，以我國的國民經濟整體發展為對象，研究影響國民經濟的各個要素，分析其獨立性與相互影響關系。國民經濟作為一個獨立的系統，統計方法的系統性使分析更加合理。利用這種統計分析方式，可以實現你對經濟的全面分析，使資源得到最優化利用，為國民經濟的發展提供對策。其次：國民經濟統計具有層次性特點。在宏觀經濟統計方法下，將相關資料作為依據，并有效采用統計的分析方式來評價國民經濟的運行機制。在這一統計模式下，統計分析按照一定的層次現代整體經濟形勢進行分析，在從經濟的發展影響因素入手來進行逐層分析，基于經濟發展影響因素來制定合理的策略。國民經濟影響因素眾多，宏觀經濟的這一特點使得經濟分析更具合理性，是未來經濟分析的必然方式之一。

2宏觀經濟統計分析對我國統計發展的影響

2.1宏觀經濟統計在我國經濟分析中的產生在世界其他國家，宏觀經濟具有一定的作用，而我國處于社會主義這一特殊的經濟體制中，宏觀經濟的發展源于計量經濟學的提出。宏國民經濟發展過程中，宏觀經濟統計為其發展提供了保障，使我國形成了特有的經濟體制，通過分析了解經濟市場風險，并且致力于降低風險。但是，宏觀經濟統計分析在我國經濟中的運用并無好的借鑒，需要經濟分析者通過經驗和不斷的分析探索來完成目標。宏觀經濟發展過程中，必然存在一定的問題。而統計學與宏觀經濟的切合點是分析者考慮的問題，所以在其發展的過程中一定會出現諸多問題或者一些統計無法出現預期的分析效果。當然，宏觀經濟必然具有一定的系統性與層次性，只有通過專業的分析方式才能確保風險分析的合理性，使經濟發展更加順暢。

2.2宏觀經濟統計在我國經濟中的應用從整體經濟形勢發展來看，我國經濟處于快速發展階段。經濟容易受到國際形勢、經濟錯誤判斷以及金融危機等特殊因素的影響。在這一情況下，經濟學者必須對經濟進行正確的判斷，才能促進經濟的穩定發展。政府在經濟統計分析過程中要善于運用正確的方法。實踐證明，宏觀經濟統計方法能夠對經濟方向做出正確的預測，及時發現經濟發展潛在風險。另外，宏觀經濟統計方法在我國經濟中的運用還體現為它幫助銀行等金融系統屏蔽了信用額度不高的企業，以降低金融系統的風險，確保金融系統的穩定是我國經濟發展的主要目標之一。在經濟危機形式下，金融系統的杠桿作用將體現在經濟穩定中。因此，政府要善于利用宏觀經濟統計這一方法，掌握多樣化的經濟信息，以通過正確的分析來確保經濟的穩定。

3結語

在我國，宏觀經濟統計分析方法主要應用于對經濟形勢的整體分析。統計發展具有一定的歷史，在經濟發展中其作用一樣不可忽視。宏觀經濟統計分析方式對于我國的經濟發展來說，其主要作用還體現為明確金融風險，減少資源浪費和促進經濟穩定。作為國民經濟分析的主要工具，還幫助政府彌補了經濟發展中的缺陷。當然，鑒于宏觀經濟統計的基礎薄弱，還要求相關人員對其理論進行完善，致力于通過更加合理的理論對實踐進行指導，采用全方位的分析方式來獲得經濟發展的現狀，確保國民經濟的發展策略合理。

參考文獻：

[1]趙彥云.宏觀經濟統計分析發展的基本問題[J].經濟理論與經濟管理,2013(5).

[2]鄧穎潔.宏觀經濟統計分析的發展問題及對我國政府統計發展的作用研究[J].現代經濟信息,2014(17).

宏觀經濟統計分析范文2

    宏觀統計經濟學是將統計學以及宏觀經濟統計兩個學科的內容進行綜合,從而有機結合而成以計量經濟學為核心的,并且以宏觀經濟學為研究對象的獨立學科。在不同的歷史階段,宏觀經濟統計分析具備不同的歷史意義。在國家計劃經濟的時代,宏觀經濟統計分析主要是為了計劃管理,通過研究國民經濟的發展,而對下一階段的發展進行指導[1]。在現代的市場主義經濟的環境下,已經建立起優化管理、量力而行已經統籌兼顧的統計分析思想,在研究的過程中,主要包含計量經濟學、宏觀經濟學以及統計學的概念。經過了國民經濟重要指標階段、國民經濟核算體系發展階段,現階段的宏觀經濟統計分析發展已經進入了微觀統計與宏觀統計一體化的階段,在現階段中,宏觀經濟統計分析具備電算化的功能,為國民經濟以及個人提供了強有力的支撐指導。現在以及發展成為以統計作為核心以及以宏觀經濟為軸心的經濟學體系,對于中國的經濟學的發展研究以及分析模型具有非常重要的意義。

    2、宏觀經濟統計分析主體內容

    宏觀經濟統計分析的主要研究對象是統計測量的理論以及方法,主要對于國民經濟進行統計分析。宏觀經濟統計分析主要是從國民經濟的角度出發,對于國家的宏觀統計進行分析統計,在統計過程中宏觀,依照宏觀經濟學原理以及統計指標,采用計量經濟學為主要的研究方法[2]。

    隨著網絡化和信息化的發揮在那,宏觀經濟統計分析表現出更多的獨立性。在現階段的宏觀經濟統計分析的發展中,主要表現出全面性以及獨立性。全面性的表現在于對于國民經濟以及個人經濟進行綜合分析,而獨立性是基于統計方法不受到主觀因素的影響。

    宏觀經濟統計分析并不僅僅包含國民經濟的核算體系,在宏觀經濟統計分析中,宏觀的經濟活動是主要的研究對象,但是隨著宏觀經濟的研究,現在已經發展成為研究國民經濟、部門經濟以及微觀經濟的各個層面統計分析方法。廣義的宏觀經濟統計分析包含有對國民經濟每個層面的研究,并且包含統計分析的方法。通過將宏觀經濟學的理論與實證分析結合,形成為國民經濟的發展的指導,為宏觀經濟運行的檢測與盤提供科學的依據[3]。

    3、宏觀經濟統計分析方法

    宏觀經濟統計分析以為既包含宏觀經濟學與計量統計學的相關概念,因此在研究中,包含有統計分析的方法、也同時包含對于宏觀經濟的探索性方法以及統計模型方法。在統計分析的過程中,主要以統計指數分析、因素分析、彈性分析以及多遠時間序列分析為主要的研究方法。研究的標準是以科學的統計計量的方法,對于宏觀經濟進行分析統計,在所選用的宏觀經濟的指標中,建立宏觀經濟的模型,同時對于宏觀經濟的指標進行準確的估計[4]。

    在對宏觀經濟統計分析研究中,需要采用統計學分析的理論與方法,分析中需要相應的統計技巧。在對宏觀經濟的統計分析中,采用多種統計方法建構描述性的統計分析,從探索性的統計分析中,建立直觀的分析體系,從而將回歸意義多元化應用于宏觀經濟的統計分析中。而且隨著網絡化的發展,從網絡化得到的統計分析數據中,可以對統計的變量以及多層次的對象進行統計學分析。研究中采用“從小到大”的研究思路,通過數理統計,對宏觀經濟中的多個層面進行統計分析,實現宏觀經濟的全面、動態的分析。

    4、宏觀經濟統計分析體系

    宏觀經濟統計分析的目標是針對國家宏觀經濟、部門經濟以及宏觀經濟的多層面的為研究目標,通過對經濟進行研究,從而采用科學的統計方法得到相應的研究結論,為國家的經濟政策作出指導。作為政府部門的重要工作內容,宏觀經濟統計分析包含對專題的統計分析以及制度化的統計分析,通過科學化的統計方法,對于宏觀經濟進行動態以及靜態的統計[5]。

    在進行宏觀經濟統計分析的過程中,必須堅持以下原則:

    (1)全面性原則,通過采用系統化的宏觀經濟統計數據,對于宏觀經濟的每個層面進行全面性分析。

    (2)靈活性原則,宏觀經濟統計分析的內容并不是一成不變的,隨著每個時期的國民經濟發展的不同,宏觀經濟統計分析呈現出不一樣的內涵。因為研究的對象既包含宏觀經濟的主體,也包含政府的經濟目標。

    (3)系統性原則,在研究中,需要對宏觀經濟進行系統性的分析研究,采用科學的統計方法,為宏觀經濟統計分析工作者進行服務。

    (4)多樣化化原則,宏觀經濟統計分析中,需要采用多種調查研究的方法,因為宏觀經濟包含的層面相當豐富,為了保障統計數據的全面性與可靠性,需要采用如抽樣調查、問卷調查以及典型調查等多種調查方式結合使用,必要時需要補充調查。

    (5)發展性原則,在進行宏觀經濟統計分析中,需要采用現代化的統計分析方法,可以對多得到的統計數據進行科學性的分析,防止傳統研究的不足。同時采用現代化的統計手段,能夠對大量的數據進行快速分析,節約統計分析的時間并且彌補由于調查數據不足的缺陷。

    4、宏觀經濟統計分析發展方向

    我國的社會主義市場經濟條件為宏觀經濟統計分析的發展提供了良好的背景,而且宏觀經濟統計分析的發展能夠使宏觀經濟統計分析得到良好的應用發展。從國內外的研究以及結合我國的發展實際來看,我國宏觀經濟統計分析發展方向主要在于以下幾個方面。

    4.1 順應大數據時代的統計分析

    宏觀經濟統計分析具備實踐性與科學性,在現代社會中,能夠對信息進行合理地額分析以及應用,就可以對某一領域的經濟發展情況進行科學的預測與分析。大數據時代的科技發展,使宏觀經濟統計分析的數據來源、分析方法都呈現不一樣的特點。宏觀經濟統計分析順應大數據時代的潮流,將多種統計分析方法應用于宏觀經濟分析中,能夠使政府對宏觀經濟的把握更加科學化、合理化。大數據時代的特征是網絡化與公開化,通過實物量統計并且結合科學的核算系統,能夠對于關于國民經濟的各項數據進行統計分析,從而構建出能夠對國民經濟的各個部門進行指導統計分析模型,并且預測發展的趨勢。

    4.2 創新型國家為目標

    宏觀經濟統計分析隨著國家的發展目標而呈現不同的特點,創新型國家的概念是我國的重點發展方向,對于創新能力具有很大的促進作用。通過將宏觀經濟統計分析應用于創新型國家的發揮概念中,能夠對創新能力等進行定量分析,從而驅動國家創新能力的發展。

    4.3 宏觀經濟空間統計分析

    在大數據時代,通過將地理信息等相關信息納入到宏觀經濟的統計分析中,構建出多方面的全面化的分析系統,從而使相關的統計分析更加的科學化。宏觀經濟空間統計分析將宏觀經濟統計分析與空間聯系起來,使相應的發展與分類更加的有序,并且促進有序化管理。

宏觀經濟統計分析范文3

一、政策報告的解釋和溝通

我國在2001年開始在國內相應的貨幣政策報告，而這種報告目前已經成為了中央銀行與市場進行溝通的重要方式。該報告當中涉及的內容較多，包含了摘要、貨幣概況、貨幣政策、市場情況、宏觀經濟調控不情況、市場預測等，其不僅向外界進一步介紹了我國經濟當中貨幣政策的變化情況，而且對當前經濟市場中細節的變化也進行了預測。該溝通報告內容開始部分均是對市場的綜合評價，之后就是各市場細節的分析和預測。在研究過程中最重要的就是開始部分中央銀行對于貨幣政策發展傾向的描述，其是中央銀行和社會溝通的基點。這一溝通工作主要圍繞三個主要變量進行，其一是對真實經濟情況進行評價，考慮進而發展中對通貨膨脹問題的解決策略；其二是解決通貨膨脹的方式；其三是貨幣政策發展的趨勢和內容。為了保證這三類溝通工作能夠進行計量運算，中央銀行相關機構需要對其進行賦值分析，所賦予的數據必須要能夠反映出貨幣政策當中的風險、經濟增長當中的風險。因為在未來發展過程中，風險性越大，貨幣政策對市場的干預性也就會越強，而群眾對于貨幣政策的預期也會發生改變。而在風險越高的情況下，下一階段內產生更高風險問題的幾率也會相對提升，中央銀行為了能使國內貨幣價值穩定發展，就必須要利用溝通的方式進行政策干預活動。

其中涉及到的溝通指示器的賦值為-2到2，其中賦值在0時說明當前貨幣政策下的利率情況較為合理；賦值為-1時則提示為輕度通貨膨脹情況，應采取較為寬松的貨幣政策；賦值達到-2時則說明應該對利率進行合理的下調；賦值為1時則說明市場具有向通貨膨脹的傾向，此時的經濟增長速度應該為偏向增長速度增加的趨勢，應該采取具有緊縮性質的貨幣政策對其進行干預；而當賦值為2時，則說明當前的市場已經處于重度通貨膨脹的情況，市場當中的經濟活動增長過快。

二、溝通過程中的樣本數據和建模

本文主要選擇的是2008年到2016年之間貨幣政策報告數據，其中包含了政府報表和中央銀行網站數據。

（一）宏觀數據的種類

首先，這一時期我國的市場利率發生了變化，其中銀行行業內部的拆借和債券市場是這一時期的主要宏觀市場，對利率的調節影響較大，并且我國該時期所有銀行均采用拆借利率作為市場利率的基礎。其次，在對產出缺口進行研究時，主要就是以GDP數據進行計算，實際分析過程中需要以名義GDP和消費者價格指標相除后才能夠獲得我國的實際GDP量，然后對該數據進行季度調整，采用X-11方式，并選擇以HP過濾的形式對未來發展階段潛在的GDP數據進行預估，然后利用實際GDP和潛在GDP相減獲得產出缺口量，最終將該數據與潛在GDP相除，從而得到產出缺口率。第三，在對通貨膨脹率進行計算時，應該利用消費者價格指數的變化作為判斷通貨膨脹情況的基礎數據，并對其進行運算。第四，對預產出缺口的計算應該利用公式：[100ωlnCCI/CCI*+1-ωln]進行表示，其中CCI表示的是每個季度當中消費者對市場的信心指數；CCI*則表示核算當期消費者平均信心指數；ECI表示的是每個季度當中企業經營者對市場的信心；ECI*則表示當期企業經營者平均信心指數，w表示權重值，本次研究中該數值為0.5。

（二）模型的構建

在對央行溝通、宏觀信息等對貨幣政策影響進行研究時，通常會利用該公式：[i*t=πt+r*+a1πt-π*+a2yt]進行表示，該公式被稱為泰勒原則。其中的i*t是銀行之間的拆借利率，而通貨膨脹發生率則用πt進行表示，市場當中的真實利率用r*表示，而（πt-π*）則表示的是實際市場當中的通貨膨脹發生率與預期發生率的差值，yt代表的是當前市場的產出缺口。根據實際計算時需將貨幣供需量差值計入公式當中，從而得到了變化后的公式：[i*t=πt+r*+a1πt-π*+a2yt+a3mt-m*]。此時央行需要開展溝通的函數可以用公式：[Δi*t=β1ΔSπt+β2ΔSyt+β3ΔSmt+ε]。對所有模型均利用ADF法進行平穩性檢驗，結果顯示均保持在1%，也就是說這一階段我國的貨幣政策發展較為平穩，利用央行溝通的方法所起到的作用較低，應該從宏觀調控的方向進行引導。

宏觀經濟統計分析范文4

關鍵詞：多元統計；企業；經濟效益；統計分析

企業的經濟效益從財務指標上看反應在投資效率，經營效率等多個方面，但財務指標始終是經營結果的反應，可以作為下一階段經營活動調整的依據，但不能作為企業經濟活動理論研究的基礎。企業的經營活動受到內外界非市場因素的因素較大，尤其是中小企業，突發事件對企業經濟效益的影響巨大。因此，全面的企業經濟效益分析，需要將非市場行為或因素抽象量化，并結合經營指標，建立多元統計分析模型。

一、企業經濟活動的特點

企業經濟活動的特點主要有穩定性較差，非市場因素較多，信息不透明三個方面：

首先，經營活動缺乏穩定性。企業的經營活動缺乏穩定性包括內在和外在的穩定性缺乏，且主要體現在中小企業中。企業在發展初期，資金，勞動力，技術等實力都較弱，且處于不斷地發展變化中。這一階段的企業經營效益往往隨著投入要素的變化更劇烈波動，如新技術的創新可能會給企業帶來顛覆性的變化。企業在不同規模的發展階段，面臨的市場環境也不同，宏觀經濟政策，行業發展方向及其他企業的競爭，都對企業產生直接的沖擊。正是由于統計假設和統計要素的不斷變化，才使得企業經濟效益分析顯得十分困難。

其次，非市場因素較多。企業經營活動的好壞很大程度上取決與企業所有者和管理者的經營管理水平。許多企業之所以能夠不斷消除發展過程中的困難，競爭實力和規模效益持續提升，十分重要的原因在于經營管理者在每個階段正確的計劃，控制和分析。其次，在我國，國家政策對宏觀經濟的影響較大，政府對經濟的直接或間接的干預，會給行業發展帶來巨大變化。而企業作為行業中微小的一份子，必須充分理解國家政策的意義。非市場因素及其影響對于企業來說是全面和隱形的，難以量化和規律化，因此給企業經營統計分析帶來的很大的困難。

最后，缺乏透明性。企業的經營管理活動及經營指標屬于商業機密，不會對社會完全的公開，企業經濟的研究者想獲取完整準確的數據和信息幾乎是不可能的。但企業自身的統計分析又大多局限在財務和戰略層面，并不具備系統研究的能力，同時也沒有深入研究的必要。而對于外部研究者而言，企業公開的信息大多只是經營的結果，或許可以從宏觀經濟的特征中洞察一定其中的原因。但對企業內部許多經濟管理活動不得而知。而這些經營管理活動是企業公開數據真正驅動力。

上述企業經營活動的特點在不同的企業中，或者在同一企業不同發展階段，表現的形式和程度具有較大差異，這也是企業經濟活動研究無法形成統一的統計分析模型的原因。

二、企業經濟效益的影響因素及規律

企業的經濟效益通過財務指標及市場指標來體現，財務指標如收入，利潤率，周轉率，資產負責等等；市場指標包括市場占有率，商譽，市場影響等。對于企業經營指標的評價必須立足企業特性及行業特性，不可一概而論，例如企業的利潤率，充分競爭的企業利潤率不可與壟斷或壟斷競爭行業企業進行橫行比較。企業經營指標自身也不可以直接以數量大小來衡量，如同宏觀經濟發展，增長率從10%下降到7.5%，并不意味著發展在走下坡路。而是應立足與實際的發展背景和發展階段來評價，企業經濟效益的統計分析也是如此。

對企業經濟效益的分析，首先應明確企業經營效益影響因素及其規律，才能建立正確的統計指標和分析模型。從上文分析可以看出，影響企業經營效益的因素主要有以下幾點：

宏觀經濟環境。在假設所有同類企業的狀態都固定的情況下，宏觀經濟環境對同類所有企業的影響是具有普遍性的。例如，國家對房地產行業實施調控，無論是在哪個城市，哪個房地產企業，都是負向的影響，企業的經營活動將受到約束；如原材料價格上漲對任何一個企業而言都意味者成本的上升。因此，宏觀經濟因素是企業經濟效益分析的基礎變量。

企業發展階段。企業發展階段是企業經營分析的重要前提之一，只有正確理解企業所處的狀態，才能科學地評價企業經營活動。首先，不同的發展階段，所擁有的資源以及受到的制約是不同的。各個因素對企業經營效益的影響方式和大小也不同，例如資本在企業發展初期可能是核心因素，但對于市場地位穩定后的企業而言，發展方向選擇及選擇的效率成為最核心的因素。企業發展階段應作為虛擬變量，是指標篩選和分析的主要依據。

財務指標。財務指標能夠反應生產經營的各個方面，從資金流，物流，人流等多個角度解釋企業經營活動之間的聯系，并反應非市場因素對企業經營活動影響的最終效果。財務指標并不直接反映經營結果產生的原因，而是需要研究者透過數據，解釋數據背后關聯的經濟活動。同時，財務指標的好壞有事會掩蓋企業的一些問題，如片面追求財務指標，可能會使企業走上錯誤的發展道路，難以維持可持續發展。

人為因素。企業的發展，所有者和管理者的作用至關重要，他們決定企業的發展方向，業務的規模，運作模式等等。企業的每一個活動都是在管理者的指導下進行的。尤其對于中小企業而言，所有者和管理者的個人能力直接決定企業的經營效益。而人的經濟行為是不具有很強規律性的，因此不可將其作為普通變量，而應同發展環境和發展階段一樣，作為虛擬變量應用到分析模型中。在特定的分析時間短，這些虛擬變量可以視為固定。

企業經濟效益的全面分析，需要建立在多個虛擬變量的基礎上再來研究財務指標以及其他量化的評價指標。多元化統計分析模型的建立，能夠將企業經營效益的所有影響因素進行相關性分析，更加有助于全面理解企業經營效益的好壞及產生的原因。

三、企業經濟效益多元統計分析模型

基于上文分析，設定多元統計分析模型如下公式：

其中，H為企業經營效應健康指數，指企業運行是否正常。H取值為-1至1，即不健康到健康；X為財務指標，即財務管理中的綜合財務指標，綜合財務指標的好壞直接反應企業運行的狀態；Y為企業經營能力，表征企業所有者即管理者的能力水平；Z為外部環境指數，用以表征企業外部經營環境的優劣；C為經營偏離度，指企業發展戰略及業務運營與企業發展階段和經營環境的偏離度，偏離度越大，說明企業經營存在較大風險；

在上述變量中，綜合財務指標直接應用財務管理中的綜合財務指數，量化可衡量。而企業經營能力、外部環境指數和經營偏離度都是評價指標，分別由一組表征變量進行評估。

企業經營能力表現為企業管理者的能力、企業業務風險大小、企業文化及氛圍、企業員工素質等多個方面：

各表征變量下的子變量運用助成分分析法進行篩選和歸類。將企業經濟活動調查問卷中的大量繁雜指標或數據簡化成最后的綜合指標，同時保存了原始樣本中的信息。不同指標具有不同的量綱，數量級，不同的量綱和數量級不能直接進行比較，也不能直接用于多元統計分析，而需要對指標進行標準化處理，以消除量綱和數量級上的差異，使其具有可比性。如上述變量調查問卷獲得的原始數據如下：

上述指標雖然都是數值，但其量綱和數量級具有差異，如經營能力與外部環境是評分，而偏離度則是離差。因此，在原始調查數據收集和篩選完成后，一般常用標準化變換進行標準化處理。標準化處理后再對變量間的相關性進行分析，篩選相關性較高的變量作為主成分。不同時期的企業，主成分篩選的結果不同。因此，對企業經營效應的分析應選擇經營環境和內部組織結果或經營戰略較為穩定的區間，才能獲得有效的樣本。對企業經營分析的采樣區間建議以季度或月度進行，因為在一個完整的會計年度內，企業的經營策略，業務運營都是依據年度計劃進行的，各變量所處的環境相對穩定。

四、結語

從財務指標上對企業經營效應進行評估具有一定局限性，切具有時間上的滯后性。企業經營效應應用企業經營健康程度來表征，它不僅反映企業的經營財務指標，更反映企業對經營環境的適應，企業持續發展的動力等多個方面。企業的可持續發展需要充分基于發展環境，提示適應環境變化，控制業務風險并及戰略調整的能力，才能在快速變化的競爭中獲得持久的發展動力。

參考文獻：

宏觀經濟統計分析范文5

關鍵詞：宏觀經濟數據；電解鋁長江月均價；線性回歸

中圖分類號：F416 文獻標識碼：A 文章編號：1674-7712 （2013） 24-0000-01

一、引言

隨著社會經濟的發展，人們越來越關注國家定期的一些宏觀經濟數據，例如CPI（居民消費價格指數）、PMI（采購經理人指數）等，因為這些反映通貨膨脹或緊縮程度，以及經濟發展或衰退變化趨勢的指數，從宏觀上反映了當前社會經濟運行情況。那么社會經濟結構中某一特定行業與這些經濟數據所反映的宏觀經濟走勢關聯度如何呢？本文利用PPI、PMI、CPI等經濟數據，以構建多元線性回歸模型為嘗試，以期從中發掘各經濟數據與電解鋁價格走勢的關聯。

二、模型假設

假設在理想情況下，排除突發事件導致電解鋁價格的大幅變動，電解鋁價格走勢只與PPI、PMI、CPI、新增貸款、廣義貨幣量（M2）、倫鋁（LME）現貨價有關。

三、模型構建思路

四、結果分析

由Analysis of Variance表可知，F Value=43.05，Pr>F的值小于0.0001，遠小于0.005，故認為y與x1，x2，x3之間具有顯著的線性相關關系；由R-Sequare的值為0.7052可知該方程具有一定擬合度，樣本觀察值有70.52%的信息可用該回歸方程解釋。

由Parameter Estimates表可知，對自變量ppi，t的檢驗值為-0.95，Pr>|t|的值等于0.3448，大于0.05，沒有通過檢驗，在回歸方程中應去掉ppi；自變量PMI與CPI的Pr>|t|的值均小于0.0001，通過檢驗。SAS分析結果顯示電解鋁長江月均價與宏觀經濟數據CPI（居民消費價格指數）、PMI（采購經理人指數）之間存在線性關聯關系。

由Analysis of Variance表可知，F Value=5.91，Pr>F的值為0.0047，故電解鋁長江月均價與月度新增貸款、廣義貨幣量（M2）之間無顯著線性相關關系，且R-Sequare的值為0.1768顯示該方程擬合度不高，因此電解鋁長江月均價與月度新增貸款、廣義貨幣量（M2）數據之間無線性關聯關系。

再運用上述模型檢驗倫鋁（LME）現貨價與電解鋁長江月均價的線性關系。倫鋁（LME）現貨價回歸方程中F Value=221.31，Pr>F的值小于0.0001，R-Sequar值為0.7981，顯示倫鋁（LME）現貨價與電解鋁長江月均價回歸方程擬合度較高，且自變量t Value值為14.88，Pr>|t|的值小于0.0001，系數通過檢驗。

通過以上線性回歸模型檢驗，發現宏觀經濟數據PMI、CPI、PPI、新增貸款、廣義貨幣量（M2）中，CPI（居民消費價格指數）、PMI（采購經理人指數）與電解鋁長江月均價間存在線性關聯關系，倫鋁（LME）現貨價與電解鋁長江月均價線性關聯度較高。因此，宏觀經濟數據PMI、CPI的表現，以及倫鋁（LME）現貨價走勢對判斷電解鋁價格走勢有一定的借鑒意義，尤其是在上海期貨交易所開始有色金屬類期貨連續交易后，電解鋁外盤走勢與國內價格走勢關聯將更為緊密。

參考文獻：

[1]胡良平.現代統計學與SAS應用[M].北京：軍事醫學科學出版社，2000.

[2]WilliamD.Berry.線性回歸分析基礎[M].上海：格致出版社，2011.

[作者簡介]姚成（1973.08-），男，天津人，經濟師，研究方向：經濟管理。

宏觀經濟統計分析范文6

關鍵詞：違約風險；COX Regression模型；宏觀經濟變量

一、引言

隨著我國融入經濟全球一體化的程度的提高，國內市場環境深度和廣度的提高；我國企業在日趨激烈的國內、國際市場環境中，對于各種風險因子的波動變得更加敏感，由此而衍生出的企業平均生命周期的縮短、企業違約風險加大等問題。宋雪楓基于生存分析法，建立了以杜邦體系為基礎的企業特征變量的違約預測模型，該模型適用于時間序列變量，同時不需要配對樣本，且預測能力較強。Sareto基于生存模型分析框架，通過加入時間序列變量同時不假設生存時間的分布，擴展了現有的生存分析模型，從而提高了模型的預測準確度。Bellottit& Crook將宏觀經濟變量引入了生存分析模型，實證證明了宏觀經濟變量對于個人違約風險具有一定影響，并比較分析了加入宏觀經濟變量的生存分析模型和Logistic模型，實證結果顯示生存分析模型預測的準確度更高。

二、研究設計與實證

模型運用了197家制造業上市企業2003-2011年的樣本數據和非樣本數據進行了實證檢驗。我們的模型很好的得出了企業的宏觀經濟風險頭寸。

1.COX回歸模型詳述（6）

2.實證過程

本節實證過程是基于SPSS統計分析軟件，利用軟件中壽命表法和COX回歸模型，以我國深圳證券交易所197家制造業上市公司作為研究樣本，通過實證方法，對影響企業違約風險的相關因素進行識別和度量。

可以看到，由COX回歸函數基于財務數據得到的樣本企業的分組數據的生存函數與壽命表法中得到的生存函數圖像是一致的。經營現金流/總資產大于0的分組數據的生存函數要大于經營現金流/總資產小于0的分組數據；另外經COX回歸函數得到的生存函數的整體趨勢也與壽命表法得到的生存函數趨勢一致。

三、結論

利用COX回歸模型對197家樣本企業的特征變量和相關宏觀經濟變量進行篩選，模型最后識別出4個與樣本企業違約風險相關的特征變量。這四個特征變量分別是財務狀況、每股收益率、經營現金流/總資產、GDPR/LN（P）。實證結果顯示，每股收益、經營現金流/總資產系數為負，與信用違約風險呈負相關關系；GDPR/LN（P）、財務狀況兩個指標的貝塔值為正，說明樣本企業違約風險與兩指標值呈正向關系。上述四個指標中，經營現金流/總資產反映了企業各期現金流狀況；每股收益率指標反映了企業股東權益的盈利能力；財務狀況反應企業的總債務成本的大??；GDPR/LN（P）反應的是企業所處宏觀經濟環境。

參考文獻：

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